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基金名稱 |
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金A類 |
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基金代碼 |
000172 |
基金類別 |
混合型 |
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基金經(jīng)理 |
田漢卿 |
基金管理人 |
華泰柏瑞基金管理有限公司 |
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風(fēng)險等級 |
R3中風(fēng)險 |
基金托管人 |
中國銀行 |
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成立日期 |
2013-08-02 |
客戶適合類型 |
C3平衡型、C4成長型、C5積極型 |
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投資目標(biāo) |
在力求有效控制投資風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)達(dá)到或超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭將對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi)。 |
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投資理念 |
運用量化投資策略，實現(xiàn)增強指數(shù)收益的目標(biāo)。 |
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比率不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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投資策略 |
本基金股票資產(chǎn)跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。以增強指數(shù)投資收益為目的的股票投資策略如下: 利用定量投資模型（如：多因子alpha、風(fēng)險估測、交易成本等模型），選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在嚴(yán)格控制組合預(yù)期跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求超越標(biāo)的指數(shù)投資回報。一般情況下，本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的85%。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
95%×滬深300指數(shù)收益率＋2.5%(指年收益率，評價時按期間折算) |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金的風(fēng)險控制將力爭將對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍以內(nèi)。因本基金為指數(shù)增強投資基金，跟蹤誤差的計算將剔除主動回報的均值。另外，在特殊情況下，從保護投資人利益出發(fā)對基金股票倉位做出調(diào)整，以至于股票持倉比例較大低于正常水平時，基金由此獲得的對投資人有利的正收益不計入跟蹤誤差的計算，但基金由此獲得的負(fù)收益則要計入跟蹤誤差的計算。 |
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注：投資有風(fēng)險 入市須謹(jǐn)慎
華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金更新的招募說明書（正文）2019年第1號
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